Список проголосовавших за комментарий "Ali, Ну строго говоря RR это такая стратегия. У вас БА или портфель с волатильностью 30%.А вам надо 10%. Скажем, цена 100, вы покупаете пут 90 и продаете путы 70 на величину потраченной премии. Получается, что больше 10% вы не потеряете. <br/> То что описывал я, можно назвать зиг заг. В вашем блоге все верно описано. Какие подводные камни. Ванна, Вома. Это такие греки второго порядка. Если просто. При уходе цены от центра конструкции возникает большая зависимость от волатильности. Как этим управлять. Продавать большую волатильность, покупать меньшую, так что бы ей некуда было падать. Вести дельтахедж не по текущей P/L, а по прогнозируемой. Смотреть где дельта будет через три дня, где будет вола если… Не отпускать цену далеко от центра конструкции."