Список проголосовавших за комментарий "Хорошая лекция, содержание ее еще раз показывает, что манипуляции биржи с IV волатильностью — это не паханное и благодарное поле для жульничества, ввиду недоказуемости этой манипуляции. Поди им чего предъяви — в ответ «А что вы хотели, формула Блека-Шоулза не точна, все остальное недоказуемо, так что мы тут не причем» А маржа то с дельта-нейтральной позиции списывается регулярно, и это не только тетта, а именно то, о чем лектор говорит… Причем, маржа списывается очень бодро, и непредсказуемо. Доказать, почему эта маржа списалась невозможно. Потому, что потому, что кончается на «у», вот и весь будет ответ.<br/> По моему, для обычного человека единственный способ «заработать» на опционах