Список проголосовавших за комментарий "Аня Маркидонова, <br/> <br/> Я строил фильтр «плечей» и «шортов», основанный на гипотезе «двойных импульсов». Все было хорошо до 2011-го. А в 2011-м прибыль в шортах оказалась в 10 раз меньше, чем без фильтра, а слабо положительные лонги, фильтр «плечей» вообще превратил в солидный минус. Почему? Да просто с апреля по декабрь 2011-го после каждого рывка вверх рынок попадал в жуткую «пилу», в которой я торговал тренд с «плечами». Результат очевиден: убытки в «пилах» удвоились. Ну а пропуск первых волн падений «стоил» мне 10-ти кратного уменьшения прибыли в шортах. Итог — первый и единственный убыточный год за всю историю моей торговли."