Список проголосовавших за комментарий "<p>iuiu, сперва свой софт пытался написать. Построить модель рынка, зафитить эмпирическое распределение и всё такое. Удовольствие ниже среднего, конечно. По ходу пьесы приходится решать слишком много технических деталей не связанных непосредственно с торговлей.<br/> <br/> <br/> Потом пробовал Options Workshop. Вроде, всё красиво сделано. Но уперся в то, что там нельзя заменить математику. Точнее, «как бы можно», но на практике отовсюду кривизна лезла. (Кто сейчас OW юзает, отпишитесь как там сейчас дела обстоят)</p><p> </p><p>В Option-Lab с этим дела обстоят ещё хуже. Плюс ещё несколько соображений. Например, как я понял там позиции (были?) неизолированы. То есть нельзя одновременно торговать на счете направленную стратегию и параллельно работать с опционами и делать дельта-хедж.</p><p> </p><p>В сухом остатке остался <strong>ТСЛаб</strong>. Алексей вкладывает в него свою огромную многолетнюю экспертизу и там сейчас очень много уже сделано. Улыбка сама ездит за рынком, сама поднимает края по мере течения времени и управляется всего 3 наглядными параметрами.</p><p>Также для меня огромным плюсом является модульность платформы. Там реально можно заменить всё что угодно на свою собственную реализацию.</p><p> </p><p>Начинающему важность этого трудно понять. Но потом Вы захотите прайсить опционы по модели Хестона или с использованием эмпирического распределения. Или у Вас будет свой эксклюзивный алгоритм дельта-хеджирования с кучей нюансов на базе нейронных сетей на основании одновременного анализа всего рынка.</p><p> </p><p>И вот тогда, если Ваша платформа не обладает достаточной расширяемостью, Вы загрустите и де-факто вернетесь в начальную точку и снова начнете думать "<em>а какую платформу мне всё-таки выбрать?</em>".</p>"