Список проголосовавших за комментарий "Василий Олейник, может быть большие деньги, накаладывая свои ограничения на доходность, дают и дополнительные возможности?<br/> В силу небольшого депо и необходимости регулярно снимать деньги на жизнь трейдер вынужден бить очень большое плечо и работать на узком круге инструментов, на узких тайм-фреймах и с небольшим числом стратегий, хотя их у него может быть в рабочем состоянии больше… Всё это ведёт и к большим просадкам… и к более сложным выходам из них.<br/> <br/> Упоминаемый мною Атаман, хоть и немного в другом контексте, но тоже говорил о преимуществе широкого портфеля, который невозможен на мелком депо. <br/> <br/> «Итак, в чем же приемущество работы с портфелем акций?<br/> Дык ясно дело в чем. У портфеля получаются гораздо лучшие показатели риск/доходность, чем при работе с индексами.<br/> То есть, я не вижу большой проблемы составить синтетический инструмент(портфель), чья доходность будет не хуже, чем доходность индекса, а вариация такого синтетического инструмента — существенно ниже, чем у индекса.<br/> Надеюсь не надо объяснять, почему инструменты с низкой вариацией предпочтительнее?»"