Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., в ссылке, которую я привел нужно иметь ввиду, то что в начале указана априорная модель, а апостериорные распределения после MCMC могут сильно отличаться. Среднее у них там действительно нулевое, а приращения цен не нормальные, а из распределения стьюдента. Но там у них как раз и получилось, что латентная волантильность s_i зависит от времени, а сигма и ню (степени свободы) имеют совсем не априорные экспоненциальные распределения. Не знаю можно ли вашу модель полностью просчитать байесовским методом. Разладку между последовательными сменами знака среднего А_t можно находить спокойно, а вот всю модель кто-нибудь считал? Интересно было бы посмотреть на постериорные распределения)</p><p>ПС: заголовки слайдов, имхо, было был лучше сместить так, чтобы они не попадали на серую полоску слева. Да, и что такое ОМП — какой-то обобщенный процесс? Гугл совсем не релевантный ответ выдает)</p>"