Список проголосовавших за комментарий "сергей, покупка call вариант. но если вы уже купили, то сейчас нужно докупить страховку. попробуйте добавить к вашим 25 фьчам, +50 шт. 66,5 Put (15/06/16) и — 25 шт. 63 Put (15/06/16) D=6.4 G=0.2 T=-620 V=3000. максимальный риск 89 тыс. рублей, если будет стоять на месте. Либо в ближнем контракте +50 Put 66.5 (19/05/16) и -25 Put 64 (19/05/16) D=6.0 G=0.27 T=-836 V= 2097 максимальный риск 58 тыс. руб. В обоих случаях это будет обратный пропорциональный спред, но т.к. вы планируете удерживать до июня, то наверное лучше брать июньские контракты. Я вам предложил варианты когда у вас ниже 64 рублей нулевой риск — это с майскими опционами, и ниже 63 рублей — при июньской экспирации.<br/> p.s. но у вас будет направление эквивалентное только 6 фьючам, если хотите увеличить дельту, то нужно будет величить риски слева, т.е. докупить меньше страховки, но тут вы можете играть на этом, то увеличивая Дельту, то уменьшая её, покупка/продажа волатильности, т.к. у вас положительная Гамма, т.е. можете открываться внутри дня с очень ограниченными рисками."