Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, спасибо за подробные разъяснения! Только непонятен один момент. Изначально Вы предлагали «сравнить с такой же «фарой», только с использованием волатильности опциона ближайшего страйка». Получаем оценку текущих цен опционов, исходя из HV.<br/> Сейчас появилась «калибровка модели HV под рынок так, что бы полученная волатильность вставленная в БШ показывала более правильную цену», но тогда исчезает расхождение модели и фактических цен, и индикатор перестает что-либо показывать, кроме корридора 1й сигмы цен. То есть вариация Болинджера (со сдвигом по времени) получается, но более удобочитаемая...<br/> Для себя нашли прок от этого индикатора? Тестировали на истории на предмет предсказательной силы?"