Список проголосовавших за комментарий "Марина Филипова, Смотрим на цену опциона. Допустим 100. В формулу БШ подставляем время, цену актива и прочее. Что бы получить 100 надо подобрать сигму. Вот эта сигма и есть волатильность опциона. Если хотите это поправочный коф. У каждого опциона своя волатильность, она связана через улыбку волатильность с соседними страйками. Обычно, публикуют IV ближайшего к цене страйка и сравнивают с волатильностью актива. Ближайшего это ближайшего к деньгам."