Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, +, а еще классические алгоритмы хорошо приспособлены для поиска оптимальной модели по всем данным сразу т.е. каждая точка данных весит примерно одинаково. Это годится для торговых моделей которые все время в рынке. А значит в основном торгует шум. Торговые алгоритмы которые выжидают момента, а потом входят не на долго в рынок, требуют чтобы мы сильно по разному относились в областям где позиция открыта и где нет. Т.е. алгоритм учить надо с учетом этого, а в классике это сложно, включая нейросети."