Список проголосовавших за комментарий "Zweroboi, <br/> <blockquote>скорее нет признаков неслучайности. Стратегия со случайными входами-выходами нарисует такую эквити как на OOS тесте минимум один раз из десяти, а один раз из тысячи такая красота будет, что заглядение!</blockquote><br/> Коллега, боюсь огорчить вас. Статистика с вами не согласна.<br/> <br/> Смотрите мой первый скриншот. У меня средняя сделка убыточная и прибыльная равны 50 (пунктам). Соответственно, я перебиваю спред и зарабатываю на перекосе вероятности 56.07%.<br/> Что такое случайная система? Бросаем монету и случайно входим с тейком/стопом равным 50 пунткам. Даже без учета того, что есть некий спред, давайте прикинем точно, какие шансы есть у случайной системы сгенерить мат.ожидание как у меня или лучше.<br/> <br/> Смотрим код на R:<br/> <br/> <blockquote><p>> sum(dbinom(744:1327, size = 1327, prob=1/2))<br/> [1] 5.480382e-06</p></blockquote><br/> Прокомментирую. Я пользуюсь биномиальным распределением (вики в помощь), чтобы посчитать вероятность того, что при априорной вероятности успеха 50% (без учета спреда), система за 1327 сделок сделает 744 прибыльных (0,5607).<br/> <br/> Вот это число — p-value = 5.480382e-06 (0.0000055<span><span>) — вероятность такого события (744 или больше успехов) или, если говорить о шансах, то это будет 1 к </span></span>182,469.<br/> <br/> А если мы еще приблизимся к реальности, и возьмем, что априорная вероятность достичь тейк-профита с учетом спреда случайной системы = 49%, то тут вообще карнавал:<br/> <blockquote><p>> sum(dbinom(744:1327, size = 1327, prob = 0.49))<br/> [1] 1.485106e-07</p></blockquote><br/> <strong>Переводя в шансы, 1 к 6,733,526.</strong><br/> <br/> Так что, ваши слова весьма далеки от истины. Надо подтянуть матчасть.<br/> <br/> Про остальное