Список проголосовавших за комментарий "SuperMegaTrader, <br/> <blockquote>По тесту ни чего не могу сказать пока что. Закономерность, скорее всего, есть.А вот будет работать за пределами тестера — не ясно.</blockquote><br/> Да. Я также думаю. Когда делаю подбор параметров, я сначала беру 7 лет последних, включая кризис 8-ого года. Если подобрать с 2009-го года, то на кризисе почти всегда жуткое падение.<br/> <br/> Так вот, оставшиеся 7 лет до периода оптимизации использовал для backward-теста. В моих стратегиях там было красиво, росло довольно ровно.<br/> <br/> Потом беру все 14 лет и дошлифовываю. <br/> <br/> Далее остается лишь реальный форвард.<br/> <blockquote>Пара дополнительных вопросов.<br/> 1). 1 тест — так понимаю, пятизнак, тест проводился постоянным лотом =1 1usd MO=1п ?<br/> 2) Стратегия использует входы «по рынку» (в данном случае на открытии бара), либо отложенные ордера?<br/> Похожий результат в тестере дают по парам EUR/USD & USD/JPY пробойные стратегии. Например, на кажой вершине зиг-заг кидаешь стоп ордер, при СЛ=ТП — получаешь похожий на Ваш результат. Но, на реале из-за проскальзываний не будет работать в +.</blockquote><br/> Пятизнак. Спред 30 = 0,00030. Лот 0.1, соответственно USD1.00 = 0.00010. Мат.ожидание 64 пипетки (6 старых пунктов). Все сделано для того, чтобы заложиться на случай проскальзываний.<br/> <br/> Входы отложенными ордерами, но не stop, а limit.<br/> <br/> Стратегия на возврат тренда после микро-отката.<br/> <br/> Про стоповую — пробойную — стратегию тоже знаю, но без зигзага.<br/> <br/> Ну, в остальном, надеюсь, бронебойности хватит для реала. Сейчас реальные спреды по EUR/USD 10-20 пипеток, проскальзывания, правда, могут быть."