Список проголосовавших за комментарий "А. Г., контроль волатильности — это полдела. ведь на самом деле задача сложнее изначально. даже в упрощенном виде она звучит так:<br/> <br/> ниже какой величины (в абсолютном или процентном выражении к сумме активов) не упадет наш портфель через время t с заданной вероятностью P, в случае самого плохого развития событий на рынке – т.н. концепция VaR (Value-at-Risk), популярная сегодня у западных фондов и банковских организаций.<br/> <br/> Ситуация на рынке постоянно меняется, изменяются вероятности получения убытков и сами размеры возможных убытков."