Список проголосовавших за комментарий "hals, ну почему же… смотрите<br/> <br/> 1. по поводу теттэ не соглашусь, так как во первых движение актива в любую сторону дает +, а так же рост волатильности очень в этом деле помагает.<br/> <br/> во втором случае, при росте волатильности вы получаете более широкий спрэд и да вола играет в плю. Но суть именно на схопывании волатильности.<br/> Пример. Перед выходом отчета скажем IV ближнего опциона 100% а дальнего 50%, сразу после выхода очета вола падает, и мы имеем скажем 50% ближнего опциона и 30% дальнего, в этом случае наш спрэд сразу же принесет прибыль.<br/> <br/> Какие бы вы трогали в сезон отчета?"