Список проголосовавших за комментарий "Статистический арбитраж в России многие пробовали, есть статьи, даже переведенные с английского книги. Как основной инструмент ни у кого не идет.<br/> (а) ликвидность ограничивается слабейшим тикером, то есть емкость ограничена а транзакционные потери относительно велики<br/> (б) соотношение доходности и риска хуже, чем у более простых трендовых систем<br/> (в) очень трудно оценить «черного лебедя.<br/> Я знаю людей, которые держат в портфеле стратегий арбитражные не как базовые, а как некое дополнение, улучшающие свойства портфеля."