Список проголосовавших за комментарий "Иван Тишевской, 1. дополнительный риск в виде роста доллара в целом есть, но т.к. позиции благоприятствует рост доллара, то его бы в расчет брать я не стал. В принципе дополнительным риском может стать проскальзывание при открытии позиции.<br/> 2. Да в последний день стоимость опциона и его временной распад равны)<br/> 3. Да временной распад при прочих равных, как правило, увеличивается к экспирации<br/> 4.я обычно сначала открываю фьючерсы и здесь думаю это было бы оптимальным(тем более что в такой ситуации конечная дельта близка к -1). Далее колл, а потом путы<br/> 5.Все очень сильно зависит от брокера. Некоторые «нерадивые» умудряются суммировать ГО по проданным опционам и фьючерсом, которые уменьшают риск друг друга. <br/> 6.Оптимально выровнять дельту в нейтральную. поэтому сначала покупка фьючерса, а потом все остальное"