Список проголосовавших за комментарий "Модель с подбрасыванием монет не подходит для эмуляции торговли. Как можно было бы прикрутить удвоения ставок к ней?<br/> Надо рассчитывать точки вероятного входа методами ТА. Например, отклонения от средней. И входить только по таким индикаторам.<br/> Выиграли — хорошо, цена ушла не туда — ждите следующего сигнала в нужную сторону и там удваивайте вход. И т. д.<br/> То есть неравные расстояния между ценами входов будут получаться (поэтому «монетка» не подходит).<br/> Даже после 5-6 подряд неудач достаточно будет отскока % на 20 от всего размера отрицательного хода цены, чтобы отбить проигрыш.<br/> Даже, начав покупать Газмпром по 300, последнее удвоение по факту будет по 107, и безубыток по 140.<br/> А такие падения крайне редки. Во всех остальных попытках будет плюс гораздо быстрее.<br/> Остаётся рассчитать по статистике размер первоначального входа, достаточное количество удвоений (напомню — при входах не где попало), и среднее время завершения цикла мартингейлов по отдельному входу. Думаю, несколько % годовых так получится.<br/> <br/> "