Список проголосовавших за комментарий "Prophetic, <br/> <br/> Именно так: Система вообще не смотрит на рынок на вечерке, и продолжает любые операции только на следующий день.<br/> <br/> ==========================================<br/> <br/> Ведь движение на вечерке может быть таким, что убытки на следующее утро, мягко говоря, «не обрадуют»<br/> <br/> ==========================================<br/> <br/> Во-первых, система тестировалась с учетом прошлых гэпов с 18:45 до 10:01 следующего дня. И как бы подразумевается, что все потери есть на истории. Если история меня устраивала, то почему в будущем должно быть иначе? (это не вопрос, а аксиома: рынок в будущем будет таким же, как в прошлом, только все будет происходить в другой последовательности и с другими частотами).<br/> <br/> Во-вторых, У меня часть систем Ри торгуется на вечерке, а у Ри обратная позиция по Си входит, как слагаемое. А потому позиция в Ри после вечерки захэджирует позицию в Си, если будет сильное движение «не туда», как собственно это и было вчера: в середине вечернего рывка Ри уже встал в лонг и тем самым перекрыл часть убытка от лонга по Си."