Список проголосовавших за комментарий "Если покопаетесь на сайте биржи, то найдете документ, описывающий принципы расчета ГО. Суть такая: биржа практикует сценарный подход, т.е. берет набор возможных значений базового фьюча и набор возможных кривых волатильностей, а затем для каждого из них высчитывает фин.рез. вашей позиции, и из этих фин.резов выбирает наихудший — он и есть значение ГО.<br/> Применительно к одному коллу: наихудший сценарий — значительные снижения волатильности и фьюча, => цена кола идет к нулю, ваши потери по позе почти вся премия;<br/> Применительно к стреддлу: наихудший сценарий — фьюч у страйка и значительное снижение волатильности, => тут ваша позиция просто оцениватся по сниженной волатильности, поэтому до текущего клиринга ваши возможные потери по стреддлу не столь значительны, всего 667 руб.<br/> Это, естественно, приблизительно все. Точные цифры только биржа посчитать может.<br/> здесь почитайте moex.com/a186"