Список проголосовавших за комментарий "Кстати интересная тема внешних фильтров(если вы об этом). Не раз встречал в литературе и статьях подобные вещи. Фильтрация сделок s&p с помощью рынка облигаций или бондов. Или фильтрация РТС с помощью нефти и s&p. Вопрос только в том, как правильно считать корреляцию и как детектировать когда она пропадает и снова возникает."