Список проголосовавших за комментарий "Владимир Фокс, ) официально эта стратегия называется гамма шорт. так как мы зарабатываем на падении гаммы когда опцион уходит из денег и дельта падает, еще риск кроме распада есть в сильном падении подразумеваемой волатильности что отразится на премии но это сильно быстро почти не бывает, айви резко растет обычно, что позитивно для купленного опциона.<br/> <br/> а по варианту покупки опционов без хеджа и усреднения там прибыль ограничена не депозитом или го а все же рисками которые берешь на одну сделку"