Список проголосовавших за комментарий "Товарищи опционщики. Подскажите пожалуйста с Тетой<br/> Есть 5дневный период. В начале первого дня мы продали опцион колл со страком 100.<br/> Цена БА может пойти по двум сценариям. В каком из этих вариантов у нас больше подешевеет опцион на конец периода(берем его в вакууме и волатильность и т.д. не учитываем)? Ведь по логике, чем ближе он к деньгам — тем Тета выше. Но с другой стороны — на пятый день цена базового актива будет одинаковой<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/26/16/2016/03/23/d0ec1d.png"><img src="/uploads/images/02/26/16/2016/03/23/346d3b.png" align="left"/></a>Спасибо"