Список проголосовавших за комментарий "Alexand77, я сам не делал такое, но теорию немного продумывал. Держишь заявки с обеих сторон со спредом в стакане на всех инструментах, арбитражируемых, так, чтобы не было неэффективностей в ценах. Когда в чем-то наливают на одну из заявок, то есть неэффективная для рынка сделка открывается со спредом, сразу же открываешь сделки в других инструментах. Затем ждешь, пока все выровняется и закрываешь все. Но мне так кажется, что когда ты бьешь по стакану, у нас есть фронтраннеры(воры, которые по идее должны сидеть в тюрьме за такое) на бирже, которые видят, как поступает твоя заявка и отодвигают свои заявки в стакане, чтобы ты взял со спредом. Думаю, в плане техническом тут для таких игр сто процентов нужен колокейшн на бирже и прочие ништяки. Плюс нужна ликвидность на инструменте, чтобы ты мог свои объемы пропихнуть. В общем итоге это все может даже не окупиться. "