Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, не совсем так. Я формирую свечки исходя из тиковых данных по принципу: <br/> ...<br/> <br/> Open = High = Low = CurrentPrice;<br/> <br/> while (High — Low >= Const)<br/> {<br/> CurrentPrice = GetNewTickPrice();<br/> <br/> if (CurrentPrice > High)<br/> {<br/> High = CurrentPrice;<br/> }<br/> <br/> if (CurrentPrice < Low)<br/> {<br/> Low = CurrentPrice;<br/> }<br/> }<br/> <br/> Close = CurrentPrice;<br/> <br/> ...<br/> <br/> Стационарность/нестационарность — это общее свойство временных рядов. Можно рассматривать простые или логарифмические разности цен, и просто цены — брать модели ARIMA-GARCH, например, если ряд нестационарен по первому и/или второму моментам.<br/> <br/> P.S. кстати, разности не всегда правильно брать, т.к. в этом случае если ряд был, например, TS-рядом, то получим неприятное поведение остатков, и наоборот (в случае DS-рядов)."