Список проголосовавших за комментарий "Сюда бы неплохо было бы добавить «Ширяев. Основы финансовой математики» оба тома, несколько книг Шахтарина по спектральному оцениванию случайных процессов, Hamilton'а книгу по анализу временных рядов, несколько книг по A(F)RIMA+(*)GARCH и моделям стохастической волатильности.<br/> Из программинга