Список проголосовавших за комментарий "Denis, <br/> <blockquote><span style="color:#000000;">ведь и время и рост волатильности играет в нашу пользу.</span></blockquote><p>Любой рынок стремится к эффективности, след-но в среднем на дистанции время играет в нашу пользу столько же, сколько дельта играет против. </p><p>Насчет роста волатильности — у разных серий она разная, а вы посчитали ситуацию, в которой волатильность месячного опциона с существенно большей вегой вырастет так же, как и волатильность завтра умирающего контракта. На реальном рынке, если понаблюдаете, увидете что волатильности у них могут вообще в противофазе двигаться.</p>"