Список проголосовавших за комментарий "<p>Календарь — это <strong>прежде всего</strong> спред по волатильности. А она то как раз при бэктесте, насколько я понял, и не учитывалась.</p><p>Тайминг здесь (как впрочем и почти везде) имеет решающие значение.</p><p> </p>"