Список проголосовавших за комментарий "Илья Гаврилов, на западе полно вакансий quantitative analyst. Писали недавно, что в банках теперь нет трейдеров, только кванты, которые следят за роботами. Я немного почитал статей и понял, что предсказать рынок становится нереально сложно. Все, что можно предсказать, кто-то уже предсказывает и в итоге это пропадает. То есть все эти предиктивные модели типа ARMA и прочие могут ничего не дать. Но я все равно попробую посоздавать их, просто поиграться. Копать советуют в сторону предсказания не цены, а волатильности с использованием GARCH — авторегрессионная модель с гетероскедастичностью. И в сторону коинтеграции. Банки и хедж-фонды, я читал, обожают торговать коинтеграцию, статистический арбитраж. "