Список проголосовавших за комментарий "Alex64, Не отвечу на этот вопрос. Я пытался создать и опробовать некую свою модель, но сначала ошибся в расчетах, а затем уже не до этого было. Модель не получилась.<br/> Из общих соображений:<br/> 1. Проданный опцион не должен войти в деньги<br/> 2. Количество продаваемых опционов следующего страйка должно покрыть убыток откупленного опциона и принести приемлемую прибыль. Для меня приемлемая прибыль — чуть больше банковского процента.<br/> <br/> "