Список проголосовавших за комментарий "Gannibal, Ну это рассказ не на один топик и об этом мы будем говорить дальше. Вкратце. Когда вы покупаете опцион вы покупаете волатильность. Волатильность эта IV предполагаемая. Представим на одном страйке пут и колл, стредл в простонародии. Для того, что бы заработать, цена должна из него выйти. Допустим, от края до края 10%. Это значит, что вам продают волу 10%. Вы ее покупаете и ждете когда актив пройдет 20% и фиксируете прибыль. То есть вы поменяли предполагаемую волатильность на реализованную. Аналогично относительно продажи:). <br/> То есть в каждой конкретной ситуации мы решаем что делать. И об этом будем еще говорить.<br/> На вопрос -" на какую прибыль..." я отвечу вопросом: «Какие риски в % вы готовы взять на себя?» А дальше все в эксел записываем и смотрим. Ну и учитывая ликвидность, добавлю. 100 тыс., наверно, можно удваивать за экспирацию. "