Список проголосовавших за комментарий "matrix, кому понятно, а кому — нет:)<br/> Пока мы на CME пытаемся создать торговые системы, которые работают только внутри дня и стабильно зарабатывают в среднем 10-20 пунктов в день по предыдущей градации 1 пункт=0.0001. Возможно, к следующему году эту тему мы «допилим» и в 17-м году таки заработает наша системка на CME.<br/> В сторону всяких HFT-систем на западных рынках не смотрим пока вообще. Разве только поиграться (ради понимания). На нашем рынке hft-системы почти бессмысленны из-за немасштабируемости.<br/> <br/> Спасибо за ссылку. Именно так и реализовывали матчинг в своих тестах за исключением имитации PRO-Rata. Потом это через ниньзю прогнали для проверки своих подсчетов. Всё сильно разнится.<br/> <br/> А вам как? Удалось победить этих заморских «зверей»?"