Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov,<br/> <em>«Из достойно работающего получилось на фьючерсе 6E соорудить hft-систему, но соваться туда с этим гиблое дело:)»</em><br/> Вы про эту:<br/> <a href="/blog/311635.php">http://smart-lab.ru/blog/311635.php</a><br/> И так понятно, что она не будет работать :)<br/> Реализуйте матчинг как на CME в своем бэктесте на нормальных данных — протестируйте и сразу все поймете :) <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fprogressive.powerstream.net%2F008%2F00102%2Fcmeg_es%2Felectronic-trading%2Fmatch-algo-fifo-prorata%2Findex.html&s=3340602603">http://progressive.powerstream.net/008/00102/cmeg_es/electronic-trading/match-algo-fifo-prorata/index.html</a>"