Список проголосовавших за комментарий "Аналитически, как решить, сходу не скажу (хотя, помню, что как-то похоже выводятся формулы для опционов через мартингалы, но, снова же, не факт, что тут получится), но суть такова, что МО положительное, по этому, простейшая стратегия: торговать фиксированной частью (к %) от капитала должна отлично работать. Теперь вопрос, какая часть?<br/> <br/> Для этого можно написать солвер. Так, как считать все это в лоб — почти что трансвычислительная задача, то придется мириться с ограниченной точностью. К примеру, солвер может работать так: на каждом шаге (а всего шагов 120) строим множество пар «размер депо»-«вероятность», используя прошлое множество, и моделируя все 4 исхода для каждой пары из прошлого множества. Если множество вырастает больше некоего числа (к примеру, 100 тысяч пар), то аггрегируем множество, предварительно отсортировав его, и разбив на, скажем, 10000 подмножеств элементов с близким состоянием портфеля, потом заменяем это подмножество на одну «усредненную» пару с суммарной вероятностью.<br/> <br/> Таким образом численно получаем распределение счета через 10 лет. Под конкретные цели (к примеру, максимальная выгода при 1% вероятности разорения) оптимизируем портфель (рабочая часть от всего депо) дихотомией. Потом считаем необходимые квантили по распределению, и задача решена. Так что, все предельно просто)"