Список проголосовавших за комментарий "0.25*0.7 — 0.1*0.27 — 2*0.011 — 0.6*0.019 = 0.1146<br/> <br/> мат. ожидание положительное: при равном объёме рискового капитала среднемесячный доход в процентах к этому объёму (речь о <span style="text-decoration:underline;">рисковом капитале</span>, а не об общем объёме) на длинной дистанции будет стремиться к 11.46%<br/> <br/> Соответственно, прибыльную стратегию на 10 лет разработать можно, если разбить депозит на рисковую часть и «подушку безопасности» (если это возможно по условиям задачи, т.к. несколько смущает возможность зайти в -100% у брокера). Чем меньше доля рискового капитала, тем ниже общая доходность, но и риск несения убытка также снижается.<br/> <br/> Тем не менее, нужно понимать, что вероятность остаться без прибыли (или в минусе) больше нуля; это я к тому, что прибыльная стратегия — это стратегия с положительным мат.ожиданием, а не гарантированный результат на все 100%.<br/> <br/> По поводу возможности расчёта капитала и вероятности. Вероятное значение капитала будет соответствовать нормальному распределению, то есть математически для стратегии можно оценить вероятность попадания результата в определённый диапазон значений. Опять же, разброс значений будет зависеть от самой стратегии: чем больше риск (доля рискового капитала от общего объёма), тем больше дисперсия."