Список проголосовавших за комментарий "matrix, пока стабильно получается лишь на moex. Эти же системы, перенесенные в лоб на западные биржи, дают слишком мало профита. Поэтому мы работаем на нашей бирже (она нам более-менее уже понятна и на ней получается), а тренироваться начинаем на CME в основном на фьючерсе 6E. Дело в том, что на нашем рынке очень много неэффективностей на уровне исторических данных. Очень многие из этих неэффективностей отсутствуют на американских биржах. Траектории перечисленных вами фьючерсов являются намного более случайными, чем наши. Из достойно работающего получилось на фьючерсе 6E соорудить hft-систему, но соваться туда с этим гиблое дело:)"