Список проголосовавших за комментарий "<p>Леха Мартьянов (my-trade), даже не знаю что и ответить.<br/> Все правильно сказано, но если бы все было так просто и сводилось только к тестированию...<br/> <br/> <br/> Стратегий, показывающих превосходные результаты на тестах очень много. Есть даже книжка такая толстенная — энциклопедия торговых стратегий (по моему Колби автор, если не ошибаюсь).<br/> <br/> <br/> Сам я занимался системостроительством много лет и угробил кучу времени, ковыряясь с разными стратегиями и отрабатывая методы тестирования. Результаты и тестирования и построения стратегий были самыми разными и пародоксальными.<br/> Единственный достоверный вывод, к которому я пришел, этот то, что любая ситуация на рынке в большинстве случаев допускает кучу альтернативных сценариев развития и для успеха при близких локальных условиях в разное время действовать приходится по разному в зависимости и от глобальной ситуации, и от ситуации на разных уровнях анализа. Бэк-тест может дать некие отправные материалы, но тоже ничего по большому счету не гарантирует.<br/> <br/> </p><p>В порядке примера приведу историю. В 2002 году бэк-тест одной из стратегий дал миллион долларов из 10 тысяч за 5 недель (на минутном графике). тут же на счет были заведены 10000 баксов и слиты по этой стратегии за 3 дня.<br/> <br/> </p><p>Через 12 лет я сделал на счете управляющего в форексклубе миллион из 10 тысяч за 2 недели. По стратегии. которую оттестировать нельзя было в принципе. И это была точно такая же случайность, как и в предыдущем случае. Потому что повторить этот успех тем же методом мне так и не удалось. Не было таких же условий.</p>"