Список проголосовавших за комментарий "А. Г., то есть набор ваших систем работает в предположении (неверифицируемом) о кусочной стационарности разности логарифмов цен (и общей нестационарности), обгоняя бай-энд-холд по риск/доходность. Примем как факт. Далее, у меня тоже есть крайне простая стратегия на опционах, которая ее обгоняет и она точно отлична от Вашей. Но у меня нет адекватной модели цен, вопрос к Вам, как человеку «глубоко-в-теме» — стоит ли ковыряться, или тупо понемногу выгребать деньги с рынка?! :)<br/> <br/> П.С. еще один вопрос — у вас в модели для Ln приращений цен предполагается независимость всех четырех компонент. Я краем уха слышал, что Ai может влиять на n(t) через волатильность, есть ли смысл попробовать ввести функциональную зависимость?!"