Список проголосовавших за комментарий "<p> Принимаю Ваши вводные. Считаю, что позиция открыта сегодня, 02 марта 2016 года.<br/> Покупка 1 колл-50 по 2 760 пунктов с датой исполнения 22.06.2016 (112 дней).<br/> Продажа 2 колл-50 по 3 995 пунктов с датой исполнения 23.10.2016 года (235 дней).<br/> <br/> При открытии гамма = -0,000022. Отрицательная.<br/> <br/> <span style="text-decoration:underline;"><strong>ОТВЕТ НА ВОПРОС №1.</strong></span><br/> <br/> При сохранении неизменными цены и волатильности базового актива <strong>Гамма</strong> станет равной нулю в четверг, <span style="text-decoration:underline;"><strong>12 мая 2016 года</strong></span>, то есть <strong>за 41 календарный день до экспирации первого опциона.<br/> </strong><br/> <strong>Накопленная прибыль</strong> на этот момент составит <strong>222,63 пункта.</strong><br/> <br/> Стратегия работает :)<br/> <br/> <br/> <span style="text-decoration:underline;"><strong>ОТВЕТ НА ВОПРОС № 2.</strong></span><br/> <br/> При сохранении неизменными цены и уменьшении волатильности базового актива до 15 процентов <strong>Гамма</strong> станет равной нулю в тот же день, что и в первом случае, а именно в четверг, <strong>12 мая 2016 года</strong>, то есть <strong>за 41 календарный день до экспирации первого опциона.<br/> </strong><br/> <strong>Накопленная прибыль</strong>, в отличие от варианта неизменности волатильности, на этот момент составит <strong>2 223,14 пункта</strong>, что превышает накопленную прибыль по первому варианту почти в десять раз.<br/> <br/> Как мы видим, падение волатильности крайне благотворно сказывается на промежуточном финансовом результате такой стратегии:) Стоит отметить, что при этом время выхода гаммы в ноль не зависит от изменения волатильности.<br/> <br/> Стратегия работает :) Ещё как :)</p>"