Список проголосовавших за комментарий "hainanwelcom, потому что колоколовидная кривая это целый класс распределений и даже не один, среди которых и гауссово и стьюдента и прочее.<br/> <br/> При этом, распределение объемов на страйках перед экспирацией опционов имеет форму колокола (отдельно путы отдельно коллы),<br/> <br/> распределение приращений цены любого инструмента — тоже колокол (у мя в глубинах блога <a href="/blog/241493.php">анализ тренда рубля за 2014</a>) и еще более ранний <a href="/blog/216570.php">анализ тренда евробакса до 2008</a>.[крутите вниз до картинки с пояснениями])<br/> <br/> В общем, везде колоколовидное распределение да у них там за пределами 2-3 среднеквадратичных отклонений кривая ведет себя по-разному, но в пределах от -сигмы до +сигмы — это всегда колокол только с разной крутостью кривой.<br/> <br/> дело в том что на общую форму кривой доходности будет влиять в первую очередь соотношение прибыльных сделок к убыточным а это соотношение имеет вероятностною основу, и не важно какое оно там конкретно 1/1, 1/2 или 1/5 — колокол все равно будет.<br/> а на пологость кривой будет влиять это соотношение+соотношение размеров средней прибыли/убытка в пунктах (тоже вероятность) + плечо"