Список проголосовавших за комментарий "hainanwelcom, боюсь, что нету в природе.<br/> Автор как раз верно <strong>адаптирует</strong> эту идею к трейдингу, на базе собственного опыта, потому что в чистом виде оптимальное Ф (даже сама идея точной оценки размера задействованных средств) это полная галиматья в столь многофакторной системе как трейдинг, считать будете дольше чем торговать и все равно черный лебедь :)))<br/> <br/> Практически в любой торговой системе как минимум 2 переменных имеющих вероятностную сущность (случайную составляющую) размер дохода/убытка на сделку, количество прибыльных/убыточных сделок — я их парами поставил, потому что считается, что в паре есть зависимость, а на самом деле это не обязательно. то есть их можно брать как 4 независимых со случайным фактором.<br/> <br/> В итоге кривая доходности в зависимости от задействованных средств/плеча, все равно будет иметь форму колокола — в левой части будет нарастать, в правой — падать. какой точно она формы будет — посчитать слишком трудоемко и для реальной торговли не нужно.<br/> <br/> Инструменты разные, волатильность каждого меняется, ГО(стоимость лота) меняется. Я Винса прочел и выкинул в свое время, а сейчас медленно, путем проб и ошибок дошел примерно до того же что и Каленкович"