Список проголосовавших за комментарий "заманчиво рассказывает, но в целом автор неверно интерпретирует идею Ральфа Винса об оптимальном f, который рассматривал ее на примере простых игр с достаточно точно высчитываемой вероятностью событий, что практически недостижимо в трейдинге, график в этом видео построен именно на основе игры из двух событий- бросании монеты, с точной вероятностью. В целом, нигде я не видел, кроме работ Эдварда Торпа, да и то применительно к ставкам на спорт похожих рассуждений о применении различных вариантов критерия Келли, как идея об оптимальном f, может кто-то подскажет подробнее, так как это видео с графиком распределения доходности в двухвероятностной азартной игре с 50% распределением обоих результатов только слишком уж частный случай и совсем не подходит для трейдинга? "