Список проголосовавших за комментарий "Александр Великанов, Э-э-э-э, ты свою профессуру вышколенную на плановой экономике знаешь куда можешь послать? Я думаю догадываешься:) Первое рынки делятся по степени эффективности так форекс будет самым эффективным, а фьюч на газпром будет одним одним из самых низко эффективных. Второе, рынки бывают техничными склонным к хождению по мат моделям и фундаментальными с высокой чувствительностью к новостям, так фьюч на РТС будет техничным, а фундаментальным будет нефть. Если убрать из ведущих факторов влияния на рынок, как было сделано в эксперименте, то рынок повысит свою эффективность, если добавить ведущего фактора влияния то понизит, иными словами чем больше мы знаем о том что будет с эмитентом тем больше известно о характере движения цены. А в свете мною описанного данный эксперимент выглядит как игра в монополию в дет саду. Впрочем ровно тоже самое вам бы сказал любой более менее держащийся на плаву трейдер. Да и вообще эксперимент был бы более хардкорным если бы были консультации с трейдерами. К примеру выход новости о выкупе фантиков с уже произошедшим выкупом до новости. Выход новости о добавлении к тиражу фантиков. Выход новости о дроблении фантиков, о сложении. Остановка торгов в связи с высоким % движения. Сбой(ну всё как у нас на мос бирже, хардкор есть хардкор). Арест ведущего держателя фантиков. Т.е. если добавить всех этих специй по чуть чуть, то группа торгующая эти фантики быстро в цене отразит своё психологическое состояние что в тоже время укажет на характер рынка. Т.е. если у торговцев пользовался популярностью мат подход, то рынок стал бы техничным, если бы они все активизировались под объявление новости, то фундаментальным, но в любом случае случайная составляющая падала бы при каждом шаге приближения к реальной модели открытого рынка. А то что у вас, ну это не научно как то… абЫдно за российскую науку(( Но прошу заметить! Вы там сами все виноваты, потому что в HSE меня в своё время не приняли, так что теперь мучайтесь как слепые котята:)"