Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, по факту, что бы моделировать страты такого рода, во-первых надо иметь достаточно детализированные данные, которых в терминалах класса нинзи не может быть априори. По американскому рынку мне трудно сказать, где взять такие данные (разве что, тут можно глянуть, <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fhftbattle.com%2F&s=87785341">hftbattle.com/</a> Как я понял, дают на месяц что-то вроде бектестера с неплохой точностью, но все страты сразу же будут у организаторов, хотя, снова таки, организаторов и их мотивов лично не знаю, и качества не гарантирую). По российскому рынку нужен полный ордер лог. <br/> <br/> Когда такие данные есть, надо или писать самому тестер, что все и делают, или брать что-то вроде Stock# (хотя, в 2012, когда я последний раз имел с ним дело, там было много косяков)<br/> <br/> "