Список проголосовавших за комментарий "Vlad495, инструменты опционные на CBOE, разумеется входят в группу, а вот фьючи они пытаются поднять свои — CFE.<br/> По расходам так:<br/> Подписка на индекс — платная (где-то 1,5 бакса берут в месяц, а CQG аж 7 баксов в месяц просит). Это сам индекс.<br/> Подписка на биржу (чтобы получать котировки фьючерсов и выставлять ордера на них) от 20 до 70 баксов в месяц в зависимости от провайдера.<br/> Комис ~ как на ES выходит для меня. Вот одна сделка (полкруга):<br/> COMMISSION US .95DR<br/> CLEARING FEES US 2.24DR<br/> NFA FEES US .01DR<br/> <br/> Понятно, что если идёт большой объём, то биржа будет идти на уступки, а клиринг, разумеется другой будет. Тут надо индивидуально решать. Они сейчас очень заинтересованы в поддержке и раскрутке всей линейки своих фьючей. Там прямо горят люди на работе с целью поднять обороты выше и выше. Но для опционов, блин, нужна CME и там другие условия. Так что хеджить через опционы выходит накладно (маржу не хотят вычитывать, да и не могут, регулятор так решил =( ). Это главная проблема. Если бы они сделали опционы на фьючи, всё бы сводилось в одну CFE и ММ было бы легче жить."