Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.</blockquote>а на моём инструменте цена тика на контракт $50<br/> То есть спред в лимитках от $50 на карман маркет-мейкеру дают.<br/> Причём потоп сделок есть… Нет только одного — лапы на бирже.<br/> У меня маркет-мейкер — зверь. Вот уж кукл так кукл!<br/> Он свою поляну не отдаст ни за что!<br/> Мало того...<br/> Хочу предупредить всех желающих начать это дело.<br/> Нельзя опираться на исторические данные!<br/> Там ловушки расставлены. Эдакие поплавки на свежую наивную hft-рыбку. Куча закономерностей в истории, которые реально существуют только чтобы кто-то написал под них бота. Как только начинаешь эти закономерности после супер успешных тестов отторговывать в реале — всё! Слив 100% прям каждый ход — слив. Перестаёшь торговать — закономерность снова работает =) Поплавок с крючком возвращают для следующей рыбки.<br/> Так и живут ММы. Работают на живца. Создают рябь рынка для запудривания алготрейдунов, которые наивно полагают, что исторические тесты что-то значат =)"