Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий, <blockquote>А в опционах из-за перекоса волатильности получается можно больше получить.</blockquote>Я конкретный пример привел: лонг АТМ (меньше IV), шорт ОТМ (больше IV). Получился спред. Дает он положительное мат. ожидание или безрисковый арбитраж? Ответ: «нет». Но, как говорится, бесплатный совет