Список проголосовавших за комментарий "Не знаю на каком таймфрейме робот, но будем считать, что на часовиках. <br/> <br/> <br/> 1. Скрипт не открывается на первом утреннем часе, но может быть в позиции в это время. Побаиваюсь, что могу пролететь со стопом.<br/> <br/> Пролетишь и обязательно!!!.. Поставь в условия робота, что если это первая свечка дня, то закрываемся не по стопу, а по цене закрытия свечи, так ближе к реальности будет.<br/> <br/> <br/> 2. Пока не понял, как часто нужно обновлять оптимизируемые параметры и на какой истории это делать.<br/> <br/> Вот, вроде простой вопрос, а мне говорит о том, что такого робота рано включать в торги. Вопрос, говорит о том, что стратегия не проходила тест на подгонку параметров. В разных торговый программах это по разному называется, но суть такого теста в следующем: Берем 2 периода, первый — это период, на котором будем рассчитывать параметры (например 3 года), второй период — это период, в котором будем торговать по рассчитанным параметрам (например 3 месяца). И прогоняем с начала времен + большой период. для РТС будет выклядеть так:<br/> InSample: 2005.01 -2008.12 OutSample 2008.01.01 — 2008.03.31<br/> InSample: 2005.03 -2008.03 OutSample 2008.03.01 — 2008.06.30<br/> И.т.д<br/> Причем нас будет интересовать, только те цифры, что появятся в OutSample. Меняя эти периоды — сам поймешь, через какое время надо пересчитывать параметры. <br/> <br/> <br/> 3. Как понять, что скрипт перестал работать (после какой просадки нужно его останавливать).<br/> <br/> На тестах есть параметр — максимальная просадка. Как только в реале макс просадка стала больше тестовой — останавливай.<br/> <br/> Ну и 27% это много. Просто подумай, что как раз вот эти 27% есть сама реальная цифра во всей тестовой стратегии. Т.к. раньше или позже, но любой робот словит эту максимальную просадку, и это единственное, что ты знаешь на 100%.<br/> <br/> 4. На какие параметры нужно обращать внимание при тестировании будущих скриптов, кроме макс просадки и доходности?<br/> <br/> Это кому как нравится, для меня любимый параметр CAR/MD, т.е. среднегодовая доходность деленная на макс просадку"