Список проголосовавших за комментарий "когда речь идет о спредах то нужно всегда смотреть какая нетто дельта, вега и тета имеет место. в узких спредах зазор очень маленький как и возможность прибыли, исключая ситуации когда имеет место миспрайсинг. продажей волатильности и теты обычно считают стрэдлы и стрэнглы. но опять же, нельзя быть категоричным, когда дельта и вега сильно отличаются в ногах спреда то это тоже вполне себе конструкция.<br/> <br/> ваше сравнение дебитного и кредитного спреда сравнивает только дельту и по дельте они легко могут быть одинаковыми.<br/> <br/> любые дебитные конструкции имеют место в направленном рынке и понятно почему такой топик возникает сейчас. сейчас они реально имеют место. но в большинстве случаев и на длительном промежутке кредитные конструкции выигрывают. нужно иметь применять и то и то в нужный момент"