Список проголосовавших за комментарий "А ещё лучше отслеживать свою систему на предмет эффективности вот такого условного «мартингейла» при следующих трейдах или «антимартингейла», например по критерию Келли. И соответственно применять то или другое… <br/> Я тоже некоторое время был сторонником критерия Келли — уменьшения лимитов после убыточных трейдов. Это неплохо работало пару лет. Но потом рынок изменился и сейчас расчеты и практика показывает эффективность того, что предлагает автор.<br/> <br/> Но опять же, согласен — нужно понимать природу и поведение просадок по счету. Понимать на основе обсчётов."