Список проголосовавших за комментарий "m58, по корреляции я исхожу из того, что имея все доступные мне классы активов в портфеле, я уже имею в портфеле инструменты, у которых маленькая или отрицательная корреляция. В любом случае, другие инструменты мне не доступны и расчет их корреляции бессмысленен.<br/> То есть портфельный эффект будет наблюдаться в любом случае, знаю я корреляцию инструментов входящих в портфель или нет, а если не видно разницы-зачем считать больше? :)"